Üretim yılı: 1998

Tür: Ekonometri, istatistik

Yayıncı: Birlik

Biçim: DjVu

Kalite: Taranan sayfalar

Sayfa sayısı: 1000

Tanım: Ders kitabı ekonomide olasılıksal-istatistiksel modelleme ve veri analizinin tüm konularını kapsamaktadır. ilköğretim kursları olasılık teorisi ve matematiksel istatistikçok değişkenli istatistik, zaman serisi analizi ve ekonometrinin ileri yöntemlerine. Tüm bu temel ekonometri disiplinlerinin tek bir ders kitabında birleştirilmesi ve birbiriyle bağlantılı sunumu, onu sadece yurtiçinde değil dünyada da benzersiz kılmaktadır. eğitim literatürü Bu profilin, eğitim sürecini, bu disiplinlerin tüm bloğunun bütünsel, sistemik bir algısını sağlayacak şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

Önerilen ders kitabı, ekonometrinin matematiksel ve istatistiksel araçlarının içeriğine ilişkin genel kabul görmüş olandan biraz farklı bir anlayışı yansıtmaktadır. Bize göre, modern başarılar bir yandan matematik ve istatistik bilimi (özellikle çok değişkenli istatistiksel analizde) ve çemberin önemli ölçüde genişlemesi ekonomik görevlerÖte yandan, ekonometrik çözüm yöntemleri gerektiren ekonometrinin matematiksel ve istatistiksel araçlarına daha geniş bir bakış açısı getirilmesini ve özellikle regresyon modelleri, zaman serisi analizleri ve zaman serisi analizleri ile ilgili geleneksel bölümlere ek olarak bu araçlara dahil edilmesini gerektirmiştir. Eş zamanlı denklemler, çok değişkenli istatistiksel analizin bu tür bölümleri, Nasıl Markov zincirleri, çok boyutlu gözlemlerin sınıflandırılması ve analiz edilen faktör uzayının boyutunun azaltılması. Ekonometrik yöntemlerin geleneksel çerçevesinin ötesine geçen çözümler gerektiren çok çeşitli ekonomik sorunlardan bahsederken, özellikle dinamiklerin istatistiksel çalışmasını kastettik. yapısal değişiklikler(demografide, toplumun tabakalaşma yapısında vb.), belirli bir sosyo-ekonomik sürecin gidişatını belirleyen gizli (gizli) faktörlerin belirlenmesi, sosyo-ekonomik sistemin işleyişinin kalitesi veya verimliliğine ilişkin bütünleyici göstergelerin oluşturulması , sosyo-ekonomik nesnelerin tipolojisi vb.
İkinci olarak, olasılıksal ve istatistiksel profilin çeşitli disiplinlerini öğretmede uzun yıllara dayanan deneyim boyunca ekonomik üniversitelerüniversitelerin iktisat fakültelerinde ise eğitim sürecini bu disiplinlerin tüm bloğunun bütünsel, sistemik bir algısını sağlayacak şekilde yapılandırmanın gerekli olduğu kanaatine vardık. yaklaşıközellikle kurslarla ilgili temel yöntemler istatistiksel işleme veri bilimi (veya tanımlayıcı istatistikler), olasılık teorisi, matematiksel istatistikler, çok değişkenli istatistiksel analiz (veya çok değişkenli istatistiksel yöntemler), zaman serisi analizi ve son olarak ekonometri. Açıkçası, bu hedefin uygulanması, tüm bu derslerin birbiriyle bağlantılı sunumunu aynı anda içeren bir ders kitabıyla da kolaylaştırılmalıdır.
Yani hayatımız boyunca elimizde olmasını isteyeceğimiz türden bir kitap yazmaya çalıştık. öğretim faaliyetleri. Ne yazık ki ekonometri üzerine yazılmış pek çok mükemmel yabancı kitap arasında yukarıdaki iki özelliği taşıyan bir kitap yoktu.
Bir dizi açıklayıcı örnek ve alıştırmanın varlığına rağmen, önerilen ders kitabının ekonometri problem kitabının problemini çözmediğini unutmayın. Bu nedenle, tam bir işlem gerçekleştirmek için eğitim süreci bir dizi ekonometrik problem ve alıştırmayla desteklenmelidir (örneğin, kitabın ruhuna uygun).
Ders kitabı materyali ve sorumluluk yazarlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmaktadır. V. S. Mkhitaryan 6, 7, 8 ve 13. bölümlerin yazımında yer aldı ve ayrıca şunları önerdi: çoğu Ders kitabının bölümlerinde yer alan problemler. Materyalin geri kalanı (bahsedilen bölümler dahil) S.A. tarafından yazılmıştır. Ayvazyan. Ayrıca ders kitabının genel bilimsel düzenlemesini de gerçekleştirdi.

Kalite yönetimi ve ilgili alanlarda faaliyet göstermeye devam ediyoruz.
Bu sefer teklif edildi referans kitabı Uygulamalı istatistikler üzerine 3 cilt halinde.

Bu muhteşem yayının yazarı Profesör Sergei Artemyevich Ayvazyan, A.I. Orlov, SSCB'de ilk kez parti patronları ve Devlet İstatistik Komitesi'nin tepesi arasında gerçek bir öfke fırtınasına neden olan "uygulamalı istatistik" kavramını tanıttı: istatistikler her zaman siyasi bir konu olmuştur. Perestroyka sırasında tartışma özel dergilerin sayfalarına da sıçradı.

Cilt 1. Modellemenin ve birincil veri işlemenin temelleri

Kitap, ön istatistiksel veri analizi ve model oluşturma yöntemlerine ayrılmıştır. gerçek fenomen bu verilerle karakterize edilir. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistikler hakkında bilgi verilmekte ve yazılım uygulamasına ilişkin konular ele alınmaktadır.
sunulan yöntemler.

Cilt 2: Bağımlılık Araştırması

Kitapta korelasyon, regresyon ve varyans analizi. Algoritmalar ve yazılıma genel bir bakış verilmektedir.

Cilt 3. Sınıflandırma ve boyutluluğun azaltılması

Nesne sınıflandırma ve boyut azaltma sorunları dikkate alınır. Büyük
Keşfedici istatistiksel analize önem verilmektedir.

NATA: Kitaplar premiumdur, yedeklemeye gerek yoktur

Konu etiketleri:
İstatistikler

Yayıncı: Finans ve İstatistik

Yayınlanma yılı: 1983

Sayfalar: 472

Dil: Rusça

Kalite: iyi

Değerlendirmede istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanılması ekonomik aktivite kurumsal kurs

GİRİŞ 3

BÖLÜM I. İŞLETMENİN TEMEL KAYNAKLARININ KULLANIM VERİMLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

1.1. DURAN VARLIK AKIŞ GÖSTERGELERİNİN HESAPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6

1.2. SABİT SERMAYE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖSTERGELERİN HESAPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 9

1.3. ENDEKS GÖSTERGELERİYLE İŞLETMENİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 12

BÖLÜM II. KÂRLILIK GÖSTERGELERİNİN ANALİZİ 14

BÖLÜM III. İŞLETMENİN FİNANSAL FAALİYETİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 22

SONUÇ 30

KULLANILAN KAYNAKLAR LİSTESİ 31

KULLANILAN REFERANSLARIN LİSTESİ

1. Ayvazyan S.A., Mkhitaryan V.S. Uygulamalı İstatistik ve ekonometrinin temelleri: Üniversiteler için ders kitabı. – M.: BİRLİK, 1998.

2. Bakanov M.I., Şeremet A.D. Teori ekonomik analiz: Ders Kitabı. – M.: Finans ve İstatistik, 1997.

3. Medeni Kanun Rusya Federasyonu Bölüm 1. – M.: Prospekt, 1997.

4. Gusarov V.M. İstatistik teorisi: öğreticiüniversiteler için. – M.: Denetim, BİRLİK, 1998.

5. Eliseeva I.I. Genel istatistik teorisi: Üniversiteler için ders kitabı. – M.: Finans ve İstatistik, 1999.

6. Efimova M.R. Çalıştay genel teoriİstatistik: Ders Kitabı. – M.: Finans ve İstatistik, 1999.

7. Kotler F. Pazarlamanın Temelleri: Çev. İngilizce'den – M.: İlerleme, 1990.

8. Maksimov O. B. İşletmenin mali durumunun analizi. Metodolojinin temel hükümleri. – St. Petersburg: IKF “ALT”, 1994.

9. Mkhitaryan V.S. İstatistikleri. – M.: Ekonomist, 2005.

10. Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 20 Mayıs 1994 tarih ve 498 sayılı Kararı “İşletmelerin iflasına (iflas) ilişkin mevzuatın uygulanmasına yönelik bazı önlemler hakkında.”

11. Rusya istatistik yıllığı: Stat. Sat./Rusya'nın Goskomstat'ı. – M.:, 2001.

12.Ryabushkin B.T. Finansal istatistiklerin temelleri: Ders kitabı. – M.: Finstatinform, 1997.

13. Mali istatistikler: Ders Kitabı / Ed. Prof. V.N. Salina. – M.: Finans ve İstatistik, 2000.

15. Finansal Ekonomi/ Ed. Yu.M. Osipova, V.G. Belolipetsky, E.S. Zotova. – M.: Yurist, 2001.

1. 080100 yönüne yönelik “Uygulamalı istatistik ve ekonometri yöntemleri” (adaptasyon dersi) disiplin programı. 68 Yüksek lisans programının “Ekonomi”si

   Disiplin programı

   Onun araştırma çalışmasıİktisatçıların çeşitli verileri analiz etmesi gerekiyor. Düzgün kullanılan istatistiksel veri analizi yöntemleri, bilimsel araştırma olanaklarını önemli ölçüde genişletir.

2. Yön için "Ekonometri-2" disiplininin programı

   Disiplin programı

3. Ekonometri disiplininin örnek program adı Eğitim yönlendirmesi için önerilir 080200 “Yönetim”

   Örnek program

   “Ekonometri” disiplininin amacı, öğrencileri durumu analiz etmek ve ekonomik ve ekonomik kalkınma beklentilerini değerlendirmek için ekonometrik modeller oluşturma ve uygulama metodolojisi ve tekniği konusunda eğitmektir. sosyal sistemler birbirine bağlı bir ortamda

4. 040100 yönü için “Sosyolojik verileri analiz etmek için bilgisayar yöntemleri (matematiksel istatistiklere ve veri analizine giriş)” disiplin programı. 68 Yüksek lisans hazırlığı için “Sosyoloji” Rusya Federasyonu Hükümeti

   Disiplin programı

Üretim yılı: 2010

Tür: Ekonometri

Yayıncı: Usta

Biçim: PDF'ler

Kalite: OCR

Sayfa sayısı: 512

Tanım: Ders kitabının içeriği güncel eğitim standartları Ve müfredat daha yüksek eğitim kurumları"Ekonometri" disiplininde ekonomik profil. Bu yayının özelliği, açıklamasında geleneksel yöntemler Ekonometrik problemlerin çözümleri ilk kez organik olarak entegre ediliyor (bu, analizin doğruluğunun ve derinliğinin artmasına olanak tanıyor) modern yöntemler daha önce ekonometri araçlarına dahil edilmeyen çok değişkenli istatistiksel analiz (özellikle diskriminant ve küme analizleri, temel bileşen analizi vb.).
Regresyon analizi yöntem ve modelleri, ikili ve çoktan seçmeli Zaman serisi analizi, lisans müfredatının bir parçası olarak ekonometri alanında bir veya iki temel dönem dersinin içeriğini oluşturabilir.
Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve ekonometri uzmanları için.

Elinizde, yüksek öğrenimin üç temel disiplininden biri olan (mikro ve makroekonomi ile birlikte) bir disiplin olan ekonometri yöntemleri üzerine bir ders kitabı tutuyorsunuz. ekonomik eğitim. Ne yazık ki, Rusya'da ekonometrinin bu statüsü çok geç fark edildi: Ekonometri ancak 1992'den başlayarak bazı önde gelen Rus üniversitelerinin ekonomik eğitim müfredatına dahil edildi. Ekonometrinin bu geç tanınması, hemen Rus öğrenciler bir dezavantaj: o zamana kadar Rusya'da ekonometri üzerine sadece nispeten eski tercüme edilmiş birkaç kitap yayınlanmıştı ve bu disipline ilişkin ilk yerli ders kitapları yalnızca 1997-1998'de ortaya çıktı. (bkz. [Magnus, Katyshev, Peresetsky (2005)], [Ayvazyan (2001)]). Ancak şimdi durum önemli ölçüde iyileşti: Söz konusu iki kitap birçok kez yeniden basıldı, I.I.'nin editörlüğünü yaptığı yerli ders kitapları yayınlandı. Eliseeva (2006), V.I. Suslova (2005), İngilizceden çeviriler harika kitaplar[Berndt (2005)], [Magnus, Neidecker (2007)], [Verbeek (2008)].
İngilizce ekonometri literatürünün en iyi örneklerini kullanma yeteneği önemli ölçüde arttı (artan genel seviye eşya İngilizceöğrencilerimiz ve uzmanlarımızın yanı sıra elektronik iletişimin gelişimi için bu yayının sonundaki İngilizce literatür listesine bakınız).
Bu koşullar altında doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: yazarı ekonometri üzerine başka bir ders kitabı oluşturmaya iten şey neydi?
Bu soruyu cevaplamak için öncelikle ekonometrik yöntemlerin doğası ve amacına ilişkin anlayışımın Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ekonometri camiasında genel olarak kabul edilenlerden biraz farklı olduğunu belirtmeliyim. Bu anlayış teorik-olasılık ve matematiksel-istatistik temelleri üzerine oluşturulmuştur. ulusal okulİngilizce ekonometri literatürünün en iyi örneklerinin yanı sıra kişisel olarak tanışma sürecinde bilimsel bağlantılar meslektaşlarımızla Harvard Üniversitesi(ABD), Paris 1 Üniversitesi/Sorbonne Üniversitesi (Fransa), Tilburg ve Rotterdam Üniversiteleri (Hollanda), Cenevre Üniversitesi (İsviçre) ve diğer eğitim ve öğretim bilimsel merkezler barış. Bu farklılıkların özü paragraflarda kısaca sunulmaktadır. Kitabın 1. Bölümünün (Giriş) 1.1 ve 1.2'si. Zaman içinde uzmanların ekonometri yöntemlerinin kapsamı hakkındaki fikirlerinin bir miktar dönüşüme uğradığını ve bunların uygulama alanlarının değerlendirilmesine verilen önemin değiştiğini de eklemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim çevrelerinde kabul edilen bu tür fikirlerin hepsine katılmam mümkün değil. Bu nedenle, örneğin, ekonometri “Büyük Örnekler Teorisi” (veya “Asimptotik Teori”), “Parametrik Olmayan ve Yarı Parametrik Kabul Yöntemleri” üzerine derslere (ders kitaplarına) dahil edilmesi gelenekseldir. istatistiksel çözümler", yöntemin ayrıntılı bir sunumu maksimum olasılık. Ancak tüm bu konular geleneksel olarak diğer bağımsız dergilerde bölümler halinde sunulmaktadır. bilimsel disiplinler— Olasılık teorisi ve matematiksel istatistik. Aynı zamanda, ekonometrik analiz için uygulanan çok değişkenli istatistiklerin en önemli yöntemleri (ayırt edici ve küme analizleri, temel bileşenler analizi, vb.), bilinmeyen nedenlerle ekonometri derslerinde ve klasik üniversite ders kitaplarında bulunmamaktadır. Kuzey Amerika Ve Batı Avrupa. Buna şunu da ekleyeyim ki, son birkaç yılda bazı özel yöntemlerçok değişkenli istatistiksel analiz, önemli sonuçlar Finansal ekonometri alanında, risk yönetimi problemlerinde finansal verilerin ekonometrik analizinde kullanılır.
Bahsedilen tüm koşullar, bu yayının geleneksel ekonometri ders kitaplarından belirli farklılıklarını belirledi. Bu farklılıklar arasında öncelikle ekonometrik problemlerin çözümüne yönelik geleneksel yöntemlerin tanımlanmasında, bildiğim kadarıyla ilk kez, daha önce dikkate alınmamış çok değişkenli istatistiksel analiz prosedürlerinin (örneğin, kümeleme analizi, diskriminant analizi, temel bileşenler yöntemi gibi).
Kitabın özellikleri arasında regresyon (Bölüm 2) ve korelasyon (Bölüm 3) analizlerine ilişkin iki kapsamlı giriş bölümü içermesi yer almaktadır. Liderlik alanında uzun yıllar öğretmenlik uygulaması Rus üniversiteleri(Moskova Ekonomi Okulu, M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, İktisat Fakültesi Moskova Devlet Üniversitesi, Devlet Üniversitesi - Liseİktisat, Rusya Ekonomi Okulu, Moskova Devlet Ekonomi, İstatistik ve Bilişim Üniversitesi), öğrencilerin ekonometride uzmanlaşmaya başladıklarında, kural olarak, bu iki bölümün temelleri konusunda açık bir bilgi ve beceri eksikliğine sahip olduklarına beni ikna etti.
Ders kitabını oluşturma motivasyonu sorununa dönecek olursak, uzun yıllar süren araştırma ve pedagojik çalışma Moskova Ekonomi Okulu'nun yazarı, Moskova devlet üniversitesi onlara. M.V. Lomonosov. Ekonometri Bölümündeki meslektaşlarıyla sürekli çalışma bağlantıları olmadan ve matematiksel yöntemler ekonomi, ana eleştirmenler ve soru yaratıcıları - Moskova Devlet Üniversitesi Moskova Ekonomi Okulu öğrencileri olmasaydı, bu kitap pek doğmazdı.
Ders kitabı, tüm geleneksel bölümlerinde ekonometrinin matematiksel ve istatistiksel araçlarına ilişkin çok eksiksiz bir yöntem yelpazesini kapsamaktadır:

1. klasik doğrusal regresyon modeli ve klasik yöntem en küçük kareler(bölüm 4 ve 6);
2. genelleştirilmiş doğrusal regresyon modeli ve genelleştirilmiş en küçük kareler (bölüm 5 ve 6);
3. değişken yapılı doğrusal regresyon modeli (Bölüm 8);
4. ayrık bağımlı değişkenli regresyon modelleri: ikili ve çoktan seçmeli modeller (Bölüm 9);
5. bağımlı değişkenin sansürlenmesi, kesilmesi veya örneklem seçimi koşulları altında regresyon modelleri (Bölüm 9);
6. istatistiksel analiz tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serileri (Bölüm 10).

Ekler, matematiksel ve istatistiksel tablolara ek olarak, aşağıdaki kaynaklardan gelen bilgileri içerir: matris cebiri ve çok değişkenli istatistiksel analiz. Okuyucunun halihazırda matematiksel istatistik çerçevesinde gerekli eğitime sahip olduğu varsayılmaktadır. temel kurslar tedarik edilen devlet standartlarıİçin ekonomik uzmanlıklarüniversiteler
Ancak önerilen yayının elbette modern ekonometrinin en önemli bölümlerinin tamamını sunmadığını vurgulamak gerekir. Örneğin, çok değişkenli zaman serilerinin analizine, panel verilerinin analizine veya yansıtmadıkları anların genelleştirilmiş yöntemine yönelik yöntemler ve modeller içermez; son başarılar Finansal ekonometri alanında (bağ fonksiyonları, finansal risk yönetimi yöntemleri), Bayes yaklaşımı ekonometrik analiz ve analiz edilen sistemin işleyişinin kalitesini veya verimliliğini kapsamlı bir şekilde karakterize eden sentetik gizli kategorileri ölçmek ve analiz etmek için yöntemler. Tüm bu konular, ben ve İtalyan meslektaşım (Moskova Ekonomi Okulu'ndan) Dean Fantazzini tarafından yayına hazırlanan (iktisat eğitiminin yüksek lisans düzeyine yönelik) ileri ekonometri dersinde sunulacak.
"Ekonometri" disiplininin temel lisans düzeyi ise bu ders kitabında sunulan ve bir veya iki dersin içeriğini oluşturabilecek (derste ayrılan alana bağlı olarak) yöntem ve modeller ile sağlanmaktadır. müfredatüniversite zamanı) şemaya göre yarıyıl dersleri: 2 saat ders ve 2 saat seminerler haftada. Bu sınıflar elbette görev ve alıştırmalarla (bilgisayar dersleri dahil) donatılmalıdır; bunun için kitapta verilen örneklere ek olarak, örneğin "Problemlerin toplanması" önerebiliriz. başlangıç ​​kursu ekonometri” P.K. Katysheva, Ya.R. Magnus ve A.A. Peresetsky (Delo yayınevi, 2008).
Kitapta anlatılan yöntemlerin hesaplamalı uygulaması SPSS, E-views, R ve STATA istatistiksel ve ekonometrik paketlerinin kullanımına dayanmaktadır.
Yazar, okuyucunun her şeyden önce anlatılan yöntemin ana fikrini ve anlamını anlamasına yardımcı olacak ve materyalin tamamen biçimsel, mekanik algısından kaçınacak bir sunum tarzı izlemeye çalıştı. Doğru, bu kaçınılmaz olarak kitabın hacmindeki artışla ilişkilidir.
Sonuç olarak şükranlarımı sunmak istiyorum. Her şeyden önce, verimli profesyonel ortamı ders kitabının hazırlanmasına önemli ölçüde yardımcı olan MSE MSU ve Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi ve Matematik Merkezi Enstitüsü'nün ekiplerine ve yönetimine minnettarım. Ekonometri ve istatistik öğretmenleri olan meslektaşlarımla iletişim kurmaktan büyük fayda gördüm çeşitli üniversiteler Rusya, Litvanya, Moldova, yerli ve yabancı uzmanların (ders kitabının yazarı dahil) özel olarak düzenlenen bir dizi seminer sırasında (1997-2002) kendi ders serilerini sundukları genel program ileri eğitim. Son olarak, kitabın orijinal taslağının hazırlanmasındaki özverili ve profesyonel çalışmalarından dolayı Alla Pavlovna ve Galina Yuryevna Grokhotov'a minnettarım.
Okuyucunun dikkatini şu gerçeğe çekmek isterim: Ekonometrik yöntemlerin uygulanmasında başarıya ulaşmak için, ekonometricinin bu yöntemler arasında çok hassas bir denge kurması gerekir. ekonomik teori, gerekli olasılıklar bilgi desteği, modelin başlangıç ​​varsayımlarının formülasyonu ve yöntemlerin kendisi. Başka bir deyişle, uygulamalı ekonometri sadece bir bilim değil, aynı zamanda ustalığı deneyim yoluyla öğrenilen bir sanattır. Bu nedenle okuyucuya ekonometrinin incelikli ve etkili araçlarına hakim olma bilimini ve sanatını anlamada başarılar diliyorum!

"Ekonometri yöntemleri"

giriiş

1. Ekonometri: Tanımın ve Gerçekliğin Evrimi
2. Ekonometrinin matematiksel aygıtının yoksullaşması
3. Ekonometrinin matematiksel, istatistiksel ve ekonomik disiplinler arasındaki yeri
4. Ekonometrik model ve ekonometrik modelleme sorunları

Regresyon Analizine Giriş

1. Sorunun genel formülasyonu istatistiksel araştırma bağımlılıklar
2. İstatistiksel bağımlılık araştırmasının nihai uygulamalı hedefi nedir?
3. Bazı tipik görevler ekonometrik modelleme uygulamaları
4. Niceliksel değişkenler arasındaki ana bağımlılık türleri
5. Seçim hakkında genel görünüm regresyon fonksiyonları

Korelasyon Analizine Giriş

1. İstatistiksel araştırmalarda korelasyon analizinin amacı ve yeri
2. Korelasyon analizi niceliksel özellikler
3. Sıra (sıra) değişkenlerinin korelasyon analizi: sıra korelasyonu
4. Kategorize edilmiş değişkenlerin korelasyon analizi: beklenmedik durum tabloları

Klasik doğrusal çoklu regresyon modeli (CLMRM)

1. KLMMR'nin açıklaması. Modelin temel varsayımları
2. Değerlendirme bilinmeyen parametreler KLMMR: en küçük kareler ve maksimum olabilirlik yöntemi
3. Ortaya çıkan göstergenin değişiminin analizi ve örnekleme faktörü kararlılık
4. Çoklu bağlantı ve KLMMR'deki en önemli açıklayıcı değişkenlerin seçimi
5. Parametrelerde doğrusal kısıtlamalara sahip KLMMR
6. Varlığına ilişkin hipotezlerin istatistiksel testine genel bir yaklaşım doğrusal bağlantılar KLMMR parametreleri arasında

Genelleştirilmiş doğrusal çoklu regresyon modeli

1. Genelleştirilmiş doğrusal modelin açıklaması çoklu regresyon(OLMMR)
2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemini (GLS tahminleri) kullanan GLMMR parametrelerinin tahminleri
3. Heteroskedastik artıklarla GLMMR
4. Otomatik korelasyonlu artıklarla GLMMR
5. OMC'nin pratik uygulaması ( genel yaklaşım)

Doğrusal çoklu regresyon modellerine dayalı tahmin

1. Tahmini LMMR'nin doğruluğunun analizi (tahmin problemlerini çözmek için teorik temel)
2. GLMMR'ye dayalı en iyi nokta tahmini y(X) ve f(X) = E(y|X)
3. OLMMR'ye dayalı aralık tahmini y(X) ve f(X) = E(y|X)
4. Regresyon modeli doğruluğunun analizi ve gerçekçi bir durumda tahmin

Stokastik açıklayıcı değişkenlere sahip doğrusal regresyon modelleri

1. Rastgele artıklar e, X tahmin edicilerine ve tahmin edilen regresyon katsayılarına bağlı değildir
2. Genel durum: Stokastik belirleyiciler X, regresyon artıklarıyla ilişkilidir. Araçsal Değişkenler Yöntemi
3. Rastgele hatalar açıklayıcı değişkenlerin değerlerinin ölçülmesinde

Değişken yapıya sahip doğrusal regresyon modelleri

1. Heterojen (regresyon anlamında) veriler sorunu
2. Doğrusal bir regresyon modeline kukla değişkenlerin (kukla değişkenler) tanıtılması
3. İki gözlem grubunun regresyon homojenliğinin test edilmesi (G. Chow testi)
4. İlişkili değişkenlerin değerlerinin bilinmediği durumlarda heterojen verilerden KLMMR'nin oluşturulması

Kesikli ve kesikli-sürekli bağımlı değişkenli modeller

1. İkili seçim modelleri
2. Çoktan Seçmeli Modeller
3. İkili ve çoktan seçmeli modeller ile diskriminant analizi arasındaki ilişki
4. Kesikli-sürekli bağımlı değişkenli model (Tobit modeli)

Tek değişkenli zaman serisi analizi (modeller ve tahmin)

1. Zaman serileri: tanımlar, örnekler, ana görevlerin formülasyonu
2. Durağan zaman serileri ve temel özellikleri
3. Bir zaman serisinin rastgele olmayan bileşeni ve onu yumuşatma yöntemleri
4. Durağan zaman serisi modelleri ve tanımlanması
5. Durağan olmayan zaman serilerinin modelleri ve tanımlanması
6. Tahmin ekonomik göstergeler Zaman serisi modellerinin kullanımına dayalı

Ek 1. Matematiksel istatistik tabloları
Ek 2. Gerekli bilgiler matris cebirinden
Ek 3. Çok değişkenli istatistiksel analiz
Edebiyat

Ekonometrik yöntemler. Ayvazyan S.A.

M.: 2010 - 512 s.

Ders kitabının içeriği, “Ekonometri” disiplinindeki yüksek öğretim ekonomi kurumlarının mevcut eğitim standartlarına ve müfredatına uygundur. Bu yayının özelliği, daha önce ekonometri araçlarına dahil edilmeyen modern çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin (özellikle diskriminant ve küme analizleri, temel bileşenler analizi vb.) ilk kez kullanılmasıdır. Ders kitabında sunulan regresyon analizi, ikili ve çoktan seçmeli ve zaman serisi analizi yöntem ve modelleri, lisans müfredatının bir parçası olarak ekonometri alanında bir veya iki temel dönem dersinin içeriğini oluşturabilir. Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve ekonometri uzmanları için.

Biçim: pdf

Boyut: 5,8 MB

İndirmek: Hayalet

İÇİNDEKİLER
Önsöz 9
Bölüm 1. Giriş 13
1.1. Ekonometri: Tanımın ve Gerçekliğin Evrimi 13
1.2. Ekonometrinin matematiksel aygıtının yoksullaşması 16
1.3. Ekonometrinin matematiksel, istatistiksel ve ekonomik disiplinler arasındaki yeri 19
1.4. Ekonometrik model ve ekonometrik modellemenin sorunları 22
Sonuçlar 30
Bölüm 2. Giriş regresyon analizi 33
2.1. Bağımlılıkların istatistiksel araştırma probleminin genel formülasyonu 33
2.2. İstatistiksel bağımlılık araştırmasının nihai uygulamalı hedefi nedir? 42
2.3. Ekonometrik modelleme uygulamasının bazı tipik görevleri 45
2.4. Niceliksel değişkenler arasındaki ana bağımlılık türleri 50
2.5. Regresyon fonksiyonunun genel formunu seçme hakkında 55
Sonuçlar 65
Bölüm 3. Korelasyon Analizine Giriş 67
3.1. İstatistiksel araştırmalarda korelasyon analizinin amacı ve yeri 67
3.2. Niceliksel özelliklerin korelasyon analizi 69
3.3. Sıra (sıra) değişkenlerinin korelasyon analizi: sıra korelasyonu 96
3.4. Kategorize edilmiş değişkenlerin korelasyon analizi: beklenmedik durum tabloları 111
Sonuçlar 117
Bölüm 4. Klasik doğrusal çoklu regresyon modeli (CLMMR) 121
4.1. KLMMR'nin açıklaması. Modelin temel varsayımları 121
4.2. Bilinmeyen KLMMR parametrelerinin tahmini: en küçük kareler yöntemi ve maksimum olabilirlik yöntemi 126
4.3. Ortaya çıkan gösterge y ve örnek belirleme katsayısı Shx 140'ın değişiminin analizi
4.4. Çoklu bağlantı ve KLMMR 145'teki en önemli açıklayıcı değişkenlerin seçimi
4.5. Parametreler üzerinde doğrusal kısıtlamalara sahip KLMMR 162
4.6. CLMMR parametreleri arasında doğrusal ilişkilerin varlığına ilişkin hipotezlerin istatistiksel testine genel yaklaşım 167
Sonuçlar 176
Bölüm 5. Genelleştirilmiş Doğrusal Çoklu Regresyon Modeli 179
5.1. Genelleştirilmiş doğrusal çoklu regresyon modelinin (GLMMR) açıklaması 179
5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemini (GLS tahminleri) kullanan GLMMR parametrelerinin tahminleri 183
5.3. Heteroskedastik artıklarla GLMMR 188
5.4. Otomatik korelasyonlu artıklarla GLMMR 198
5.5. Pratik gerçekleştirilebilir OMNC (genel yaklaşım) 207
Sonuçlar 210
Bölüm 6. Doğrusal Çoklu Regresyon Modellerine Dayalı Tahmin 213
6.1. Tahmini LMMR'nin doğruluğunun analizi (tahmin problemlerini çözmek için teorik temel) 214
6.2. OLMMR 216'ya dayalı en iyi nokta tahmini y(X) ve f(X) = E(y|X)
6.3. OLMMR 220'ye dayalı aralık tahmini y(X) ve f(X) = E(y|X)
6.4. Regresyon modelinin doğruluğunun analizi ve gerçekçi bir durumda tahmin 226
Sonuçlar 230
Bölüm 7. Stokastik açıklayıcı değişkenlerle doğrusal regresyon modelleri 233
7.1. Rastgele artıklar e, tahmin ediciler X'ten ve 235'teki tahmin edilen regresyon katsayılarından bağımsızdır.
7.2. Genel durum: Stokastik tahmin ediciler X, regresyon artıkları ile ilişkilidir Araçsal değişken yöntemi 238.
7.3. Açıklayıcı değişkenlerin değerlerinin ölçümünde rastgele hatalar 243
Sonuçlar 249
Bölüm 8. Değişken yapıya sahip doğrusal regresyon modelleri 251
8.1. Heterojen (regresyon anlamında) veriler sorunu 251
8.2. Doğrusal regresyon modeline "kukla değişkenler" (kukla değişkenler) eklemek 254
8.3. İki gözlem grubunun regresyon homojenliğinin kontrol edilmesi (G. Chow testi) 263
8.4. İlişkili değişkenlerin değerlerinin bilinmediği durumlarda heterojen verilerden KLMMR'nin oluşturulması 265
Sonuçlar 269
Bölüm 9. Kesikli ve Kesikli-Sürekli Bağımlı Değişkenli Modeller 271
9.1. İkili seçim modelleri 273
9.2. Çoktan Seçmeli Modeller 282
9.3. İkili ve çoktan seçmeli modeller ile diskriminant analizi arasındaki ilişki 285
9.4. Kesikli-sürekli bağımlı değişkenli model (Tobit modeli) 287
Sonuçlar 291
Bölüm 10. Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizi (Modeller ve Tahmin) 293
10.1. Zaman serileri: tanımlar, örnekler, ana görevlerin formülasyonu 295
10.2. Durağan zaman serileri ve temel özellikleri 302
10.3. Bir zaman serisinin rastgele olmayan bileşeni ve onu düzeltme yöntemleri 314
10.4. Durağan zaman serisi modelleri ve tanımlanması 336
10.5. Durağan olmayan zaman serilerinin modelleri ve tanımlanması 378
10.6. Zaman serisi modellerinin kullanımına dayalı ekonomik göstergelerin tahmin edilmesi 395
Sonuçlar 409
Ek 1. Matematiksel istatistik tabloları 413
Ek 2. Matris Cebirinden Gerekli Bilgiler.. 433
Ek 3. Çok değişkenli istatistiksel analiz 455
Edebiyat 493
Alfabetik konu dizini 497